Finanzmathematik mit MATLAB
Dieses Lehrbuch enthAclt in kompakter, A¼bersichtlicher Form die wichtigsten finanzmathematischen Fragestellungen und die dazu passenden Prozeduren von MATLAB (ErklAcrung der Ein- und AusgabegrApAen, mathematische Darstellung des entsprechenden finanztechnischen Vorgangs, ParameterwahlmApglichkeiten). Damit werden sowohl die numerische als auch die grafische Realisierung von Aufgaben- und Problemstellungen der Finanzmathematik in effektiver Weise ermApglicht.B ugarch Beispiel 2: Eingabe: Mr Zeitreihe, die als GARCH-Prozess gedeutet werden soll z. B. r = randn(100, 1) p = 2, q ... Prognose der bedingten Varianz im GARCH-Prozess Value at Risk eines Portfolios. GARCH-Prozesse in MATLAB 129.
| Title | : | Finanzmathematik mit MATLAB |
| Author | : | Wolfgang Grundmann |
| Publisher | : | Springer-Verlag - 2013-03-12 |
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